Αλεξανδρίδης Αντώνης
  • 2310 891.611
  • alexandridis uom.edu.gr
  • Γραφείο: ΗΘ, 228

    Αλεξανδρίδης Αντώνης

    Επίκουρος Καθηγητής
    Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


    Γνωστικό Αντικείμενο

    Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

    Βιογραφικό
    Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
    • Postgraduate Certificate in Higher Education, PGCHE, University of Kent. (2014)
    • Διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ελλάδα. “Μodelling and pricing temperature derivatives using wavelet networks and wavelet analysis”. (2010)
    • MSc Financial Mathematics, Heriot-Watt University and University of Edinburgh. Dissertation: “Power Series Technique VS Implied Volatility”. (2004)
    • Πτυχίο Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα. (2003)
    Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
    1. Μοντελοποίηση και τιμολόγηση χρηματοοικονομικών παραγώγων
    2. Προβλέψεις
    3. Αγορές καιρού και ηλεκτρισμού
    4. Μηχανική Μάθηση και ΑΙ
    5. Neural and Wavelet Networks
    6. Wavelet Analysis

    Διδασκόμενα Μαθήματα


    • CORPORATE FINANCE
      (ΛΧ0819)

    Τύπος
    ΕΠΙΛΟΓΗΣ

    Κωδικός Τμήματος
    ΛΧ

    Τμήμα
    ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

    Περιγραφή

    Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

    • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
      (ΛΧ0820)

    Τύπος
    ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

    Κωδικός Τμήματος
    ΛΧ

    Τμήμα
    ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

    Περιγραφή

    Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη την ύλη που έχουν διδαχθεί στα μαθήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Ζητείται μέσω μιας εξαμηνιαίας εργασίας να εφαρμόσουν οι φοιτητές τις θεωρίες και τα υποδείγματα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης σε πραγματικές χρηματοοικονομικές εφαρμογές. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις από επαγγελματίες της αγοράς σε επιλεγμένα θέματα τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δυσκολία.

    • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
      (ΛΧ0810)

    Τύπος
    ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

    Κωδικός Τμήματος
    ΛΧ

    Τμήμα
    ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

    Περιγραφή

    Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

    Δημοσιεύσεις


    • Βιβλία (3 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

      2014

      • Alexandridis, A. K., and Zapranis, A. D. (2014). Wavelet Neural Networks: Methodology and Applications in Financial Engineering, Chaos, and Classification. John Wiley & Sons, New Jersey, USA.

        Προβολή Δημοσίευσης

      2013

      2009

      • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2009). "Model Identification in Wavelet Neural Networks Framework." Artificial Intelligence Applications and Innovations III, L. Iliadis, I. Vlahavas, and M. Bramer, eds., Springer, New York, USA, 267-277.

        Προβολή Δημοσίευσης

      • Επιστημονικά Περιοδικά (13 εγγραφές)

      Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

        2019

        • Cramer, S., Kampouridis, M., Freitas, A. A., & Alexandridis, A. (2019). “Stochastic model genetic programming: Deriving pricing equations for rainfall weather derivatives”. Swarm and Evolutionary Computation, 46, 184-200

          Προβολή Δημοσίευσης

        • Sultan, J., Alexandridis, A. K., Hasan, M. & Guo, X. (2019). “Hedging Performance of Multiscale Hedge Ratios”. Journal of Futures Markets. 39, 1613–1632

          Προβολή Δημοσίευσης

        • Alexandridis, A. K. and Hasan, M. (2019). “Global financial crisis and multiscale systematic risk: Evidence from selected European stock markets”. International Journal of Finance and Economics

          Προβολή Δημοσίευσης

        • Messis, P., Alexandridis, A.K. and Zapranis, A. (2019). “Testing and comparing conditional risk-return relationship with a new approach in the cross-sectional framework”. International Journal of Finance and Economics

          Προβολή Δημοσίευσης

        2018

        • Alexandridis, A.K., Karlis, D., Papastamos, D., Andritsos. D. (2018). “Real Estate valuation and forecasting in non-homogeneous markets: A case study in Greece during the financial crisis”. Journal of the Operational Research Society. 1-15.

          Προβολή Δημοσίευσης

        2017

        • Alexandridis, A. K., Kampouridis, M., Cramer, S. (2017). "A Comparison between Wavelet Networks and Genetic Programming in the Context of Temperature Derivatives." International Journal of Forecasting, 33(1), 21-47

          Προβολή Δημοσίευσης

        • Cramer, S., Kampouridis, M., Freitas, A., Alexandridis, A. K. (2017). “An extensive evaluation of seven machine learning methods for rainfall prediction in weather derivatives.” Expert Systems with Applications. 85, 169-181

          Προβολή Δημοσίευσης

        2016

        • Androvitsaneas, V. P., Alexandridis, A. K., Gonos, I. F., Dounias, G. D., and Stathopulos, I. A. (2016). "Wavelet neural network methodology for ground resistance forecasting." Electric Power Systems Research, 140, 288-295

          Προβολή Δημοσίευσης

        2013

        2011

        • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2011). "Modeling and forecasting cumulative average temperature and heating degree day indices for weather derivative pricing." Neural Computing & Applications, 20(6), 787-801

          Προβολή Δημοσίευσης

        2009

        • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2009). "Weather Derivatives Pricing: Modelling the Seasonal Residuals Variance of an Ornstein-Uhlenbeck Temperature Process with Neural Networks." Neurocomputing, 73, 37-48

          Προβολή Δημοσίευσης

        2008

        • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2008). "Modelling Temperature Time Dependent Speed of Mean Reversion in the Context of Weather Derivative Pricing." Applied Mathematical Finance, 15(4), 355 - 386

          Προβολή Δημοσίευσης

        • Συνέδρια (29 εγγραφές)

        Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

          2019

          • Radi, S., Pappas, V. and Alexandridis, A. (2019) “Islamic vs. conventional bond ratings: Determinants and forecastability”. Financial Engineering and Banking Society, Prague, Czech Republic, 30 May – 1 June 2019.
          • Alexandridis, A. and Ladas, A. (2019) "Multiscale Network Analysis for Financial Contagion". Financial Engineering and Banking Society, Prague, Czech Republic, 30 May – 1 June 2019
          • Alexandridis A. and Panopoulou, E. (2019) “Denoising the Equity Premium” 39th International Symposium on Forecasters, Thessaloniki, Grece, 16-19 June 2019
          • Alexandridis, A., Karlis, D. and Papastamos, D. (2019) “Automatic Mass Valuation for Non-Homogeneous Housing Markets”. 39th International Symposium on Forecasters, Thessaloniki, Grece, 16-19 June 2019.

          2017

          • Cramer, S., Kampouridis, M., Freitas, A. A., and Alexandridis, A. (2017). “Pricing Rainfall Based Futures Using Genetic Programming.” In: EvoBafin, EvoStar. Amsterdam, Holland, 19 – 21 April 2017
          • Hassan, M. S., Sultan, J., Alexandridis, A. K., (2017). “An Econometric Investigation of Hedging Performance of Multi-Scale Hedge Ratios.” In: World Finance Conference. Sardinia, Italy, 26th – 28th July 2017.
          • Alexandridis, A.K., Karlis, D., Papastamos, D., (2017). "Real Estate valuation and forecasting in non-homogeneous markets: A case study in Greece during the financial crisis." In: 7th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society. Glasgow, Scotland, 1st -3rd June, 2017.
          • Alexandridis, A.K., Gzyl, H. ter Horst, E., Molina, G. (2017). “Extracting risk neutral densities for weather derivatives pricing using the maximum entropy method.” In: 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics. London, UK, 16th – 18th December, 2017.

          2016

          • Alexandridis, A. K., and Hasan, M. (2016). "Global Financial Crisis and Multiscale Systematic Risk: Evidence from Selected European Markets". In: Financial Econometrics and Empirical Asset Pricing Conference, Lancaster, UK, 30 June – 1st July, 2016

          2015

          • Messis, P., Alexandridis, A., and Zapranis, A. (2015). "Cross-sectional conditional risk return analysis in the sorted beta framework: A novel Two Factor Model." 14th Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, Greece, 18-19 December, 2015.
          • Alexandridis, A., and Hasan, M. S. (2015). "Analysing the Multiscale Systematic Risk During the Global Financial Crisis: Evidence from Selected European Stock Markets." 14th Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, Greece, 18-19 December, 2015.
          • Cramer, S., Kampouridis, M., Freitas, A. A., and Alexandridis, A. (2015). "Predicting Rainfall in the Context of Rainfall Derivatives Using Genetic Programming." IEEE Computational Intelligence for Financial Engineering & Economics, Symposium Series on Computational Intelligence, Cape Town, South Africa, 7 – 10 December, 2015.

          2014

          • Androvitsaneas, V. P., Gonos, I. F., Alexandridis, A. K., and Dounias, G. (2014). "Wavelet neural networks for ground resistance estimation." International Conference on High Voltage Engineering and Application, Poznan, Poland, 8-11 September, 2014.
          • Messis, P., Alexandridis, A. K., and Zapranis, A. D. (2014). "Testing and Comparing Conditional CAPM with A New Approach in the Cross-Sectional Framework." International work-conference on Time Series-ITISE 2014, Granada, Spain, 25-27 June, 2014.
          • Tsinaslanidis, P., Alexandridis, A., Zapranis, A., and Livanis, E. (2014). "Dynamic Time Warping as a Similarity Measure: Applications in Finance." 13th Hellenic Finance and Accounting Association Conference, Volos, Greece, 12-13 December, 2014.

          2013

          • Alexandridis, A. K., and Hasan, M. (2013). "Global Financial Crisis and Multiscale Systematic Risk: Evidence from Selected European Markets." The impact of Global Financial Crisis: on Banks, Financial Markets and Institutions in Europe, University of Southampton, UK, 25-26 April, 2013.
          • Alexandridis, A. K., and Kampouridis, M. (2013). "Temperature Forecasting in the Concept of Weather Derivatives: A Comparison between Wavelet Networks and Genetic Programing." 13th EANN Halkidiki, Greece, 13-16 September, 2013.
          • Alexandridis, A. K., Zapranis, A., Livanis, E., and Tsinaslanidis, P. (2013). "Business failure prediction using neural networks and wavelet neural networks." 12th Hellenic Finance and Accounting Association Conference, Thessaloniki, Greece, 13-14 December, 2013.

          2012

          • Alexandridis, A. K., and Zapranis, A. D. (2012). "Modeling and Pricing the European Temperature in the Context of Weather Derivative Pricing." 4th ICAF, Corfu, Greece, 30-31 August, 2012.

          2011

          • Alexandridis, A. K., and Zapranis, A. D. (2011). "Wind Derivatives: Modeling and Pricing." Financial Engineering and Banking Society (F.E.B.S.), Chania, Greece, 10-12 June, 2011.

          2009

          • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2009). "Model Identification in Wavelet Neural Networks Framework. 5th IFIP AIAI, Thessaloniki, Greece, 23-25 April, 2009
          • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2009). "Modeling and Forecasting CAT and HDD Indices for Weather Derivative Pricing." EANN 2009, London, UK, 27-29 August, 2009

          2008

          • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2008). "Modelling Temperature Time Dependent Speed of Mean Reversion in the Context of Weather Derivative Pricing. HERCMA, Athens, Greece, September, 2007.
          • Alexandridis, A. K., and Livanis, S. (2008). "Forecasting Crude Oil Prices Using Wavelet Neural Networks." 5th ΦΣΔΕΤ, Athens, Greece, 8 May, 2008.
          • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2008). "Forecasting Cash Money Withdrawals Using Wavelet Analysis and Wavelet Neural Networks." 5th AFE, Samos, Greece, 3-5 July, 2008.
          • Alexandridis, A. K., Zapranis, A. D., and Livanis, S. (2008). "Analyzing Crude Oil Prices and Returns Using Wavelet Analysis and Wavelet Networks." 7th HFAA, Chania, Greece, 12-14 December, 2008.

          2007

          • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2007). "Weather Derivatives Pricing: Modelling the Seasonal Residuals Variance of an Ornstein-Uhlenbeck Temperature Process with Neural Networks." EANN 2007, Thessaloniki, Greece, 29-31 August, 2007.
          • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2007). "Wavelet Neural Networks for Weather Derivatives Pricing." 6th HFAA, Patra, Greece, 14-15 December, 2007

          2006

          • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2006). "Wavelet analysis and weather derivatives pricing." 5th Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), Thessaloniki, Greece, 15-16 December, 2006.
          • Άλλα (0 εγγραφές)

          Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

          Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.