Κύρτσου Κατερίνα
  • 2310-891764
  • ckyrtsou uom.gr
  • Γραφείο: ΓΔ5, 504

    Κύρτσου Κατερίνα

    Καθηγήτρια
    Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


    Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
    • 1991-1995: Graduate of University of Macedonia, Department of Economics, Thessaloniki, Greece.
    • 1996-1997: DEA de microéconomie et calcul économique, University of Montpellier I, Department of Economics, France.
    • 1997-2002: Thesis: « Hétérogénéité et chaos stochastique dans les marchés boursiers» (Heterogeneity and stochastic chaos in stock markets). University of Montpellier I, Department of Economics, LAMETA. Distinction: Proposition for the best thesis award 2002, and subvention for publication (Mention:Tres Honorable avec felicitations du jury à l'unanimité; proposition de prix de these 2002 et subvention pour publication). Defence: February 21, 2002.
    Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
    Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Εφαρμοσμένη Νομισματική, Αγορές Ενέργειας, και Πρώτων Υλών, Μακρο-οικονομετρία, Μακρο-Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Αλληλεξάρτηση Πληθωρισμού και Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου Μελέτη και Υποδειγματοποίηση της Συμπεριφοράς Ετερογενών Επενδυτών, Θεωρία του Στοχαστικού Χάους και της Πολυπλοκότητας, Δημιουργία και Εφαρμογή Μη-Γραμμικών Οικονομετρικών Μεθόδων και Υποδειγμάτων).

    Διδασκόμενα Μαθήματα


    • ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
      (ΟΙ0512)
    • ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
      (ΜΟΕ205)
    • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II
      (ΟΙ0402)
    • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Behavioural Finance - αγγλικά)
      (ΟΙ0630)
    • ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
      (ΜΑΕ0202)

    Τύπος
    ΕΠΙΛΟΓΗΣ

    Κωδικός Τμήματος
    ΟΕ

    Τμήμα
    ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

    Περιγραφή

    Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της λειτουργίας των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου (ΑΧΚ), των μηχανισμών που ενεργοποιούνται σε φάσεις ισορροπίας και ανισορροπίας καθώς και της αλληλεπίδρασης των ΑΧΚ με την πραγματική οικονομία. Οι διαλέξεις θα δομηθούν πάνω σε 4 κύριους άξονες:
    1. Αποτίμηση αξιογράφων σταθερού και μεταβαλλόμενου εισοδήματος (ομόλογα/μετοχές),
    2. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών – Θεωρία Ετερογενών Αγορών – Αρχές Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής,
    3. Θεωρία χαρτοφυλακίου και δημιουργία χαρτοφυλακίων,
    4. Χρηματοπιστωτική κρίση και η επίδραση της στην αξιολόγηση χρηματοοικονομικών προϊόντων. Αλληλεπίδραση μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών μεταβλητών.

    Διδασκαλία
    Οι θεωρητικές διαλέξεις εμπλουτίζονται με εργαστηριακά μαθήματα με σύγχρονες εφαρμογές σε μακροχρηματοοικονομικά δεδομένα.

    Βιβλίο
    Bodie, Z., Kane, A., and Marcus, A. (2014): Investments, 10η έκδοση, ελληνική επιμέλεια, εκδόσεις Utopia.

     

    Τύπος
    ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

    Κωδικός Τμήματος
    ΜΟΕ

    Τμήμα
    ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

    Περιγραφή

    Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

    Τύπος
    ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

    Κωδικός Τμήματος
    ΟΕ

    Τμήμα
    ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

    Περιγραφή

    Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

    Τύπος
    ΕΠΙΛΟΓΗΣ

    Κωδικός Τμήματος
    ΟΕ

    Τμήμα
    ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

    Περιγραφή

    Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

    Τύπος
    ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

    Κωδικός Τμήματος
    ΜΕΟ

    Τμήμα
    Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

    Περιγραφή

    Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

    Δημοσιεύσεις


    • Βιβλία (3 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

      2004

      • Μια νέα version της 8ης δημοσίευσης "Noisy chaotic dynamics in commodity markets", Empirical Economics 29, 2004, έχει δημοσιευτεί στο βιβλίο του Walter Labys "Modeling and Forecasting Primary Commodity Prices" 2006, Ashgate, with foreward by Clive W. J. Granger (Nobel Laureate 2003).
      • New Trends in Macroeconomics, collective volume, Σεπτέμβριος 2005, Springer Verlag, Bestseller Sept. 2005 (σε συνεργασία με τον καθηγητή C. Diebolt, Διευθυντή Ερευνών στο CNRS, ΒΕΤΑ, Université Louis Pasteur de Strasbourg). Παρουσιάστηκε στο section "New and Noteworthy" του επιστημονικού περιοδικού Econometrica, vol 72 (5), Sept. 2004.

      2002

      • Kyrtsou C, and Terraza V., “L’effet du bruit dans les données à haute fréquence: le cas de la série boursière d’Athènes”, in Diebolt C., (ed) Collection Logiques Economiques, Harmattan, Paris 2002.
      • Επιστημονικά Περιοδικά (21 εγγραφές)

      Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

        2009

        • The impact of information signals on market prices, when agents have non-linear trading rules, Economic Modelling, 26, pp. 167-176, 2009 (σε συνεργασία με τον Malliaris A.).
        • Modelling nonlinear comovements between time series, forthcoming in Journal of Macroeconomics, vol. 30 (2), 2009 (σε συνεργασία με τον Vorlow C.)
        • Energy sector pricing: On the role of neglected nonlinearity, Energy Economics, vol. 31 (3), pp 492-502, 2009 (σε συνεργασία με τους Malliaris A. και Serletis A.).

        2008

        • Nonlinear Features of Commodity Prices Comovements, in Essays in Honor of Prof. Walter Labys, 2008, Wiley and Sons (αυτόνομη δημοσίευση).
        • Evidence for nonlinear asymmetric causality in US inflation, metal and stock returns, Discrete Dynamics in Nature and Society, Volume 2008 (2008), Article ID 138547, 7 pages, doi:10.1155/2008/138547. (σε συνεργασία με τον Hristu-Varsakelis D.).
        • Re-examinating the sources of heteroskedasticity: The paradigm of noisy chaotic models, Physica A, vol. 387, pp. 6785-6789, 2008 (αυτόνομη εργασία).

        2007

        • Detecting Positive Feedback in Multivariate Time Series: The Case of Metal Prices and US Inflation, Physica A, vol.377, 1, 2007 (σε συνεργασία με τον Labys W.).

        2006

        • Exploring the impact of calendar effects on the dynamic structure and forecasts of financial time series, International Journal of Applied and Theoretical Finance, vol.9, 1, 2006 (σε συνεργασία με τους Leontitsis A., Siriopoulos C.).
        • Univariate tests for non-linear structure, Journal of Macroeconomics, vol.28 (1), 2006 (σε συνεργασία με τον Serletis A.).
        • Evidence for chaotic dependence between US inflation and commodity prices, Journal of Macroeconomics, vol. 28 (1), 2006 (σε συνεργασία με τον Labys W.).
        • Non-linear Macroeconomic Dynamics, editorial in Journal of Macroeconomics, special issue, vol. 28 (1), 2006. (σε συνεργασία με τον Palivos T.)

        2005

        • Evidence for neglected linearity in noisy chaotic models, International Journal of Bifurcation and Chaos, vol. 15, 10, 2005 (αυτόνομη δημοσίευση).
        • Complex dynamics in macroeconomics: a novel approach, New Trends in Macroeconomics, Diebolt C., and Kyrtsou C., (editors), Springer Verlag, August 2005 (σε συνεργασία με τον Vorlow C.).

        2004

        • Noisy chaotic dynamics in commodity markets, Empirical Economics 29, 2004 (σε συνεργασία με τους Labys W., Terraza M.).

        2003

        • Kyrtsou C., and Terraza M., “It is possible to study chaotic and ARCH behaviour jointly? Application of a noisy Mackey-Glass equation in the Paris Stock Exchange returns series”, Computational Economics, vol. 21, 2003.
        • Μια νέα version της 8ης δημοσίευσης "Noisy chaotic dynamics in commodity markets", Empirical Economics 29, 2004, έχει δημοσιευτεί στο βιβλίο του Walter Labys "Modeling and Forecasting Primary Commodity Prices" 2006, Ashgate, with foreward by Clive W. J. Granger (Nobel Laureate 2003).
        • Kyrtsou C., and Terraza V., “Evidence for mixed non-linearity in daily stock exchange series”, Political Economy, vol. 13, 2003.

        2002

        • Kyrtsou C., and Terraza M., “Stochastic chaos or ARCH effects in stock series? A comparative study”, International Review of Financial Analysis, vol. 11, 2002.
        • Kyrtsou C., and Diebolt C., “A survey on cycles and chaos (Part II)”, Historical Social Research. An International Journal for the Application of Formal Methods to History, vol. 27, n°2/3, 2002.

        2001

        • Kyrtsou C., and Diebolt C., “A survey on cycles and chaos (Part I)”, Historical Social Research. An International Journal for the Application of Formal Methods to History, vol. 26, n°4, 2001.

        2000

        • Kyrtsou C, and Terraza V., “Volatility behaviour in emerging markets: A case study of the thens Stock Exchange, using daily and intra-daily data”, European Research Studies Journal, vol. 2, No 3-4, 2000.
        • Συνέδρια (11 εγγραφές)

        Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

          2008

          • Value-at-Risk, outliers and chaotic dynamics, 3rd International Conference on Computational Finance and its Applications, Μάιος 2008, Cadiz, Ισπανία (σε συνεργασία με την Terraza V.).

          2004

          • VaR Non-linéaire Chaotique: Application à la Série des Rentabilités de l'Indice NIKKEI, Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο του AFFI (Association Française de Finance), Cergy-Pontoise, Γαλλία, Ιούνιος, 2004 (σε συνεργασία με την Terraza V.).
          • Value at Risk, Outliers and Chaotic Dynamics, Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο Forecasting Financial Markets, Παρίσι, Ιούνιος, 2004 (σε συνεργασία με την Terraza V.).
          • Surrogates data analysis and stochastic chaotic modelling: application to stock exchange returns series, Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο της Society of Computational Economics, Computing in Economics and Finance, ʼμστερνταμ, Ιούλιος 2004 (σε συνεργασία με τους Antoniou A. και Vorlow C.).

          2000

          • It is possible to study chaotic and ARCH behaviour jointly ? Application of a noisy Mackey-Glass equation in the Paris Stock Exchange returns series, Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο της Society of Computational Economics, Computing in Economics and Finance, Βarcelona, Ιούλιος 2000 (σε συνεργασία με τον Terraza M.).
          • Stochastic chaos or ARCH effects in stock series ? A comparative study, Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο του SEFI Complex Behaviour in Economics, Aix-en-Provence, Γαλλία, Μάιος 2000 (σε συνεργασία με τον Terraza M.).

          1999

          • Kyrtsou C., and Terraza M., “L’effet du bruit dans les données à haute fréquence: le cas de la série boursière d’Athènes”, presented at the International Conference, Théorisation du long terme et dépassement des phases depressives, Montpellier, France, September 1999.
          • L'effet du bruit dans les données à haute fréquence : le cas de la série boursière d'Athènes, Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο Théorisation du Long Terme et Dépassement des Phases Dépressives, Montpellier, Γαλλία, Σεπτέμβριος 1999 (σε συνεργασία με τον Terraza M.).

          1998

          • Kyrtsou C., and Terraza M., “Determinism versus stochasticity in financial capital markets: a note” presented at the Fifth International Conference, Forecasting financial markets, London, May 1998.
          • Testing for nonlinearity in commodity prices : determinism or stochasticity?, Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο του GAMMAP Dynamique des Prix et des Marchés de Matières Premières, Grenoble, Γαλλία, Νοέμβριος 1998 (σε συνεργασία με τους Labys W., Terraza M.).
          • Evidence for nonlinearity in small european capital markets, Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο του AEA Forecasting Emerging Financial Markets, Παρίσι, Ιούνιος 1998 (σε συνεργασία με τον Terraza M.).
          • Άλλα (8 εγγραφές)

          Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

            2004

            • Kyrtsou C., and Terraza V., “Value-at-Risk, outliers and chaotic dynamics”, presented at the International Conference, Forecasting Financial Markets, Paris, June 2004.
            • Kyrtsou C., and Terraza V., “VaR non-linéaire chaotique: Application à la série des rentabilités de l’indice NIKKEI”, presented at the AEA International Conference, Econometrics of Stock Markets: Analysis and Prediction, Paris, April 2004.
            • Antoniou A., Kyrtsou C., and Vorlow C., “Surrogates data analysis and stochastic chaotic modelling: application to stock exchange returns series”, presented at the International Conference of the Society of Computational Economics, Computing in economics and finance, Amsterdam, July 2004.
            • Kyrtsou C., and Terraza V., “VaR non-linéaire chaotique: Application à la série des rentabilités de l’indice NIKKEI”, presented at the AFFI International Conference, Cergy-Pontoige, France June 2004.

            2000

            • Kyrtsou C. and Terraza M., “It is possible to study chaotic and ARCH behaviour jointly? Application of a noisy Mackey-Glass equation in the Paris Stock Exchange returns series”, presented at the International Conference of the Society of Computational Economics, Computing in economics and finance, Barcelona, July 2000.
            • Kyrtsou C. and Terraza M., “Stochastic chaos or ARCH effects in stock series? A comparative study”, presented at the SEFI International Conference, Complex behaviour in economics, Aix-en-Provence, France, May 2000.

            1998

            • Kyrtsou C., and Terraza M., “Evidence for nonlinearity in small european capital markets”, presented at the AEA International Conference, Forecasting emerging financial markets, Paris, June 1998.
            • Kyrtsou C., Labys W. and Terraza M. Gammap, “Testing for nonlinearity in commodity prices: determinism or stochasticity?”, presented at the International Conference, Dynamique des prix et des marchés de matières premières, Grenoble, France, November 1998.