Μεσσής Πέτρος
  • 2310 891.619
  • pmessis uom.edu.gr
  • Γραφείο: ΗΘ, 223

    Μεσσής Πέτρος

    Επίκουρος Καθηγητής
    Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


    Γνωστικό Αντικείμενο

    Χρηματοοικονομική - Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

    Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
    • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
    • M.Sc. in Μanagement, University of Staffordshire, UK
    • M.Sc. in Financial Economics and Econometrics, University of Essex, UK
    • Διδακτορικό, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
    Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
    • Διαχείριση χαρτοφυλακίου
    • Μοντέλα αποτίμησης και πρόβλεψης μετοχών (Asset pricing and prediction )
    • Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
    • Χρηματοοικονομική ανάλυση
    • Μέθοδοι ανάλυσης και σύγκλισης (convergence) χρονολογικών σειρών
    • Συμπεριφορική χρηματοοικονομική

    Διδασκόμενα Μαθήματα


    • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
      (ΕΛΕ0104)

    Τύπος
    ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

    Κωδικός Τμήματος
    ΜΕΛΕ

    Τμήμα
    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

    Περιγραφή

    Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η πρακτική εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης κινδύνων καθώς και της διαδικασίας του εσωτερικού ελέγχου. Ειδικότερα, αναλύεται τόσο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου όσο και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του κινδύνου σε μια οικονομική οντότητα. Η θεωρητική ανάλυση των θεμάτων συνοδεύεται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

    • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
      (ΛΧ0816)

    Τύπος
    ΕΠΙΛΟΓΗΣ

    Κωδικός Τμήματος
    ΛΧ

    Τμήμα
    ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

    Περιγραφή

    Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

    • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
      (ΛΧ0716)

    Τύπος
    ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

    Κωδικός Τμήματος
    ΛΧ

    Τμήμα
    ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

    Περιγραφή

    Το μάθημα επιχειρεί να δώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης των εταιρικών κινδύνων. Ειδικότερα όσον αφορά τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων εστιάζει κατά κύριο λόγο στην ποσοτικοποίηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων μέσω της VaR. Για το σκοπό αυτό δίνεται το σχετικό μαθηματικό και στατιστικό υπόβαθρο, ορισμός της VaR, παραμετρική εκτίμηση της VaR, εκτίμηση της VaR με προσομοίωση Monte-Carlo και ιστορική προσομοίωση, VaR χαρτοφυλακίου και συγκεκριμένων θέσεων σε μετοχές, κτλ., έλεγχος επάρκειας υποδείγματος και stress testing. Επιπλέον, εξετάζεται η διαχείριση κινδύνων κυβερνοχώρου στους οποίους είναι εκτεθειμένες όλο και περισσότερο οι επιχειρήσεις. Στα πλαίσια διαχείρισης αυτών των κινδύνων παρέχονται οι σχετικοί ορισμοί, η ταξινόμηση τους, το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, οι μέθοδοι αξιολόγησης και αποτίμησης τους και η χρήση ευφυών συστημάτων με έμφαση στα νευρωνικά συστήματα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση τους. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.

    • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
      (ΛΧ0307)

    Τύπος
    ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

    Κωδικός Τμήματος
    ΛΧ

    Τμήμα
    ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

    Περιγραφή

    Στα πλαίσια του μαθήματος αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, η αξία του χρήματος σε σχέση με το χρόνο, οι μέθοδοι πρόβλεψης χρηματοδοτικών αναγκών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο της ταμειακής ροής στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Επιπλέον, εξετάζονται οι  μέθοδοι πρόβλεψης των χρηματοδοτικών αναγκών καθώς και η σπουδαιότητα και το περιεχόμενο του επιχειρηματικού πλάνου δράσης. Ακόμη εξετάζεται ο βραχυπρόθεσμος χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και οι έννοιες τουνεκρού σημείου και του βαθμού απασχόλησης. Οι φοιτητές/τριες  μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή εκπαιδεύονται  σε  πρακτικές εφαρμογές στο πρόγραμμα excel. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές - case studies.

    • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
      (ΛΧ0610)

    Τύπος
    ΕΠΙΛΟΓΗΣ

    Κωδικός Τμήματος
    ΛΧ

    Τμήμα
    ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

    Περιγραφή

    Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

    • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
      (SMAF0215)

    Τύπος
    ΕΠΙΛΟΓΗΣ

    Κωδικός Τμήματος
    ΜΛΦΧΔ

    Τμήμα
    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

    Περιγραφή

    Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

    • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
      (MAF0209)

    Τύπος
    ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

    Κωδικός Τμήματος
    ΜΛΧ

    Τμήμα
    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

    Περιγραφή

    Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

    • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
      (ΛΧ0401)

    Τύπος
    ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

    Κωδικός Τμήματος
    ΛΧ

    Τμήμα
    ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

    Περιγραφή

    Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

    • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
      (MAF0108)

    Τύπος
    ΕΠΙΛΟΓΗΣ

    Κωδικός Τμήματος
    ΜΛΧ

    Τμήμα
    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

    Περιγραφή

    Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

    Δημοσιεύσεις


    • Βιβλία (3 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

      2009

      • Φιτσιλής Π. & Μεσσής Π. (2009), "Πρακτικός οδηγός επιχειρηματικότητας-Δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου", Κλειδάριθμος, σελ. 19-52.

      2007

      • Μεσσής Π. και Μπλάνας Γ. (2007), “Προβλέποντας την μεταβλητότητα: Ενδείξεις σε μετοχές του ΧΑΑ”, Συλλογικός Τόμος Ερευνητικού Υποέργου ΑΡΧΙΜΗΔΗ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Λάρισας, ISBN 978-960-87764-8-7.
      • Μεσσής Π. και Μπλάνας Γ. (2007), “Μια εμπειρική εκτίμηση διαφορετικών μέτρων ανάληψης κινδύνου σε μετοχές του ΧΑΑ”, Συλλογικός Τόμος Ερευνητικού Υποέργου ΑΡΧΙΜΗΔΗ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Λάρισας, ISBN 978-960-87764-8-7.
      • Επιστημονικά Περιοδικά (14 εγγραφές)

      Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

        2019

        • Messis, P., Alexandridis, A. and Zapranis, A. (2019), “Testing and comparing conditional risk-return relationship with a new approach in the cross-sectional framework”, International Journal of Finance and Economics, doi.org/10.1002/ijfe.1786 (Wiley).

          Προβολή Δημοσίευσης

        • Kollias, C. and Messis, P. (2019), “Are future enlargement candidate countries converging with the EU?”, Empirica, (April), doi.org/10.1007/s10663-019-09442-9 (Springer).

          Προβολή Δημοσίευσης

        2018

        • Kollias, C., Leventi, T. and Messis, P. (2018), “Converging crime rates among European countries? A note”, International Journal of Social Economics, 45 (3), pp. 524-534 (Emerald).

        2017

        • Arvanitidis, P., Kollias, C. and Messis, P. (2017), “Converging allies?”, Peace Economics, Peace Science and Public Policy, 23 (2), (De Gruyter).

        2016

        • Arvanitidis, P., Kollias, C. and Messis, P. (2016), “Asymmetric convergence in globalization? Findings from a disaggregated analysis”, Managing Global Transitions, 14(2), pp.117-135.
        • Messis, P. and Zapranis, A. (2016), “Forecasting time-varying daily betas: A new nonlinear approach”, Managerial Finance, 42 (2), pp. 54-73, (Emerald).

        2014

        • Messis, P. and Zapranis, A. (2014), “Herding towards Higher Moment CAPM, contagion of herding and macroeconomic shocks: Evidence from five major developed markets”, Journal of Behavioral and Experimental Finance, 4, 1-13, (Elsevier).
        • Messis, P. and Zapranis, A. (2014), “Herding behavior and volatility in the Athens stock exchange”, Journal of Risk Finance, 15 (5), 572-590, (Emerald).
        • Messis, P. and Zapranis, A. (2014), “Asset pricing with time-varying betas”, Applied Economics, 46 (36), 4508-4518, (Taylor and Francis).

        2009

        • Messis, P. and Blanas, G. (2009), “An Empirical Assessment of different risk measures for stocks traded on the ASE”, EuroEconomica, 1(22), pp. 5-15.
        • Kollias C., Messis P., Mylonidis N. and Paleologou S.M. (2009), “Terrorism and the effectiveness of security spending in Greece: Policy implications of some empirical findings”, Journal of Policy Modeling, 31 (5), 788-802, (Elsevier).

        2007

        • Messis, P., Blanas, G. and Iatrides, G. (2007), “CAPM and the efficacy of higher moment CAPM in the Athens Stock Market: An Empirical Approach”, International Journal of Applied Economics, 4(1), pp.60-75.

        2006

        • Messis, P., Iatrides, G. & Blanas, G. (2006), “An Empirical Assessment of CAPM, Market Model and APT; Evidence from the Greek Stock Market”, Journal of International Business and Economy, 7(1), pp. 87-117.
        • Messis, P.,Iatrides, G. and Blanas, G. (2006), “Estimating the Expected Returns of Value Strategies: Fama and French Three-Factor Model vs. Arbitrage Pricing Theory; Evidence from the Athens Stock Market”, The International Journal of Finance, 18(3), pp. 4072-4104.
        • Συνέδρια (7 εγγραφές)

        Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

          2019

          • Messis, P., Alexandridis, A. & Zapranis, A. (2019), “The herding effects on systematic risk” Presented at the 18th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.) (13-14 December 2019, Athens, Greece).

          2018

          • Messis, P., Alexandridis, A. and Zapranis, A. (2018), “Are arbitrageurs actions associated with beta changes?” Presented at the 17th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.) (14-15 December 2018, Piraeus, Greece).

          2015

          • Messis, P., Alexandridis, A. & Zapranis, A. (2015), “Cross-sectional conditional risk-return analysis in the sorted beta framework: A novel Two Factor model” Presented at the 14th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.) (18-19 December 2015, Athens, Greece).

          2014

          • Messis, P., Alexandridis, A. & Zapranis, A. (2014), “Testing and comparing conditional CAPM with a new approach in the cross-sectional framework” Proceedings of the International Work Conference on Time Series Analysis-ITISE 2014, Vol.1, pp. 370-381, ISBN 978-84-15814-97-4 (25-27 June 2014, Granada, Spain).

          2012

          • Messis, P., Zapranis, A., & Kollias, C. (2012), “Herding towards Higher Moment CAPM, contagion of herding and macroeconomic shocks: Evidence from five major developed markets” Presented at Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (10-12 April 2012, Venice, Italy).
          • Messis, P., Zapranis, A., & Kollias, C. (2012), “Asset pricing with nonlinear betas: Evidence from S&P 500” Presented at the 4th International Conference in Accounting & Finance (30-31 August 2012, Corfu, Greece).
          • Messis, P., Zapranis, A., & Kollias, C. (2012), “Forecasting beta coefficients applying a different approach for stocks traded on S&P 500” Presented at the 3rd Conference in Banking and Financial Engineering (17-18 December 2012, Athens, Greece).
          • Άλλα (0 εγγραφές)

          Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

          Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.